Ура, товарищи! Революция, о которой так долго говорили большевики - свершилась"!
А если серьёзно всё у меня получилось с форматом TGA. Вся проблема была в битности. Фотошоп по умолчанию сохраняет файл в 32бит, а Мафия это разрешение не поддерживает, и в тоже время Макс не предлагает альфу на 24битную текстуру, только на 32бит. Вот это меня и сбивало с толку. Ну и ещё кое что по мелочам.
Хочу ещё раз поблагодарить за содействие Staghound, Firefox3860, Haku.