А вы тут понятия модели и объекта разделяете? Один файл 4ds - одна модель. Модель состоит из объектов. Если экспортировать всё в scene.4ds, то надо предполагать, что в миссии ничего кроме этого дома не будет (всё действие происходит внутри). А если планируется дом вставить на какую-то существующую карту, то надо экспортировать в отдельный файл. Но в любом случае сам дом (стены, потолки, двери, крыша) лучше экспортировать в одну модель. Элементы интерьера и мебель целесообразно выделять в отдельные модели, если они используются во многих местах (чтоб во всех местах ставить одну модель), а если они уникальные, одноразовые, то можно и оставить в модели дома (но как отдельные объекты).
В принципе, движку не особо важно, будет это единая модель или множество расставленных по сцене. Главная рекомендация - один объект модели не должен быть слишком большим (тысяч 5-10 треугольников максимум).

alex5995, ты модель сам делал? Список объектов её видишь в максе? Наверняка какое-то деление там уже есть.